In diesem Beitrag
Schlüsselfakten
| Strategie | Günstig kaufen, teuer verkaufen |
| Anwendung | Manuell auf Exchange (e.g. Binance) Trading Bot (e.g. Pionex) |
| Vorteil | Ausnutzen der Marktvolatilität Leitsatz: «Fluctuate and then bullish» |
| Risiken | Wenn der Preis sinkt und erholt sich nicht mehr. In diesem Fall hat man teuer gekauft und günstig verkauft. Falsches Setting: Grids zu eng gesetzt, so dass die Transaktionsgebühr den Profit wegfrisst. |
Anfangs war ich ein klassischer Hodler. Immer am Ende eines Monats kaufte ich einen Bruchteil BTC und ETH und wartete bis der Markt anstieg – was dann auch geschah. Als Elon Musk mit seinen (stupiden) Twitter Posts über BTC und Dogecoin den Markt dirigierte, begann ich einen Teil meiner BTC abzustossen. Eigentlich kaufe ich lieber wenn die Bären am Werk sind und warte auf die Greater Fools, welche dann bereit sind, meine überteuerten Assets zu kaufen. Und so wurde es mir während des Bullenmarkts langweilig…
Die Idee von Grid Trading
Also begann ich mit einer Excel Tabelle. Meine Idee:
- Immer wenn der Markt um 10% sinkt, dann kaufe ich für einen bestimmten Betrag BTC ➞ Bsp. $100
- Steigt der Kurs daraufhin zurück um 10%, so verkaufe ich die zuvor gekauften BTC wieder ➞ Bsp. Verkauf $110 (Gewinn $10)
- Sinkt der Kurs jedoch um weitere 10%, dann kaufe ich wieder BTC für den gleichen Betrag ➞ Bsp. $100
Randnotiz: In anderen Versuchen kaufte ich bei aufeinander folgenden Dumps von 10% jeweils auch für 10% mehr des Ursprungsbetrages (Bsp. $110). Um das Prinzip von Grid Trading zu verstehen, ist das aber weniger relevant.
Und so entstanden die folgenden Excel Tabellen, welche ich damals noch unerfahren «Trading» nannte, weil ich noch keine Ahnung von Grid Trading hatte.
Die Tabellen zeigen, dass ich gleich während einer steigenden Marktbewegung mit dem Test begann. Deshalb listen meine Beispiele fast ausschliesslich Verkäufe auf.
Legt man diese Verkäufe bzw. die potenziellen Käufe auf den Kurs, so wird das «Gitter» ersichtlich.
(Die folgende Grafik steht in keinem Zusammenhang zu meinen Excel Screenshots oben.)
Bei dem Screenshot handelt es sich um die im Orderbook angelegten Kaufs- und Verkaufsorders für das Tradingpaar BTC3L/USDT. Die angelegten Kaufsorders (grün) und Verkaufsorders (rot) bilden das Gitter, welches für die Namensgebung der Handelstaktik bildete.
Randnotiz: Bei BTC3L handelt es sich um ein sogenanntes Leveraged Token, deren Preise sich oft zwischen 0.1 und 3 bewegen. Somit sind in den Preisen bei den gehebelten Tokens die Preise der Basiswährung (Bsp. BTC) nicht abzuleiten. Leveraged Tokens gibt es neben Pionex auch auf Binance: Binance: Review der grössten Krypto Trading Plattform
Grid Trading mit Bot automatisieren
Wer ab und zu meinen Blog oder mein Twitterprofil besucht, der oder die weiss, dass ich ein Fan von Pionex bin. Und so ging es nicht lange, bis ich auf Pionex auch den passenden Trading Bot für Grid Trading gefunden habe.
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Ein Trading Bot macht es unnötig, Preis-Alarme zu setzen, um sein Handelstaktik mit den korrekten Kaufs- und Verkaufspreisen durchzuführen. Ausserdem kannst du damit das Grid enger setzen. In meinem manuellen Test versuchte ich es mit riesigen Preisabständen von 10%. Da der Trading Bot aber vollautomatisch funktioniert und somit auch schnell handeln kann, sind Preisabstände von unter 1% ohne weiteres möglich.
Um einen Grid Trading Bot zu starten, sind die folgenden Parameter relevant:
- Kryptowährung bzw. Handelspaar
- Untere Preisschranke
- Obere Preisschranke
- Anzahl Grids
Ausgangslage eines Grid Trading Bots
Nehmen wir einmal an, wir wollen einen Handelsroboter für Bitcoin mit Gegenwährung USDT (Handelspaar BTC/USDT) starten. Der Bitcoin Preis liegt bei 42’000 USDT. Zusätzlich definieren wir die folgenden Parameter:
- Untere Preisschranke: 37’000 USDT
- Obere Preisschranke: 49’000 USDT
- Anzahl Grids: 50
Daraus resultiert ein Gitter mit Preisabständen von 240 USDT. (Bzw. 0.49% bis 0.65%, denn 240 USDT sind 0.49% von 49’000 USDT und 0.65% von 37’000 USDT)
Entwickelt sich nun der Kurs beispielsweise auf $44’300, dann führt der Trading Bot die angelegten Verkaufsorders aus und ersetzt diese durch Kaufsorders.
Sinkt der Kurs wiederum unter eine Linie des Gitters, so führt der Bot die entsprechende Kaufsorder aus und ersetzt diese durch eine Verkaufsorder.
Investition und Profit
Startet man Grid Trading mit einer Investition in USDT, dann wechselt der Bot initial 50% nach BTC bzw. der Währung, welche man für den Bot gewählt hat. Logischerweise resultiert zu Beginn ein Verhältnis von 50:50 (50% BTC und 50% USDT).
Steigt der Preis, dann verändert sich das Verhältnis dahingehend, so dass ein Teil der BTC verkauft wird und somit mehr USDT vorhanden sind. Zusätzlich hat der Rest der BTC, welcher der Bot nicht verkauft, mehr Wert. Der Preis ist ja in der Zwischenzeit gestiegen.
Sinkt im Gegenzug der Preis, dann kauft der Trading Bot mit den vorhandenen USDT einen Teil BTC. Insgesamt haben die vorhandenen BTC in diesem Fall weniger Wert. Klarer wird die Angelegenheit mit einem Beispielszenario.
Greifen wir nochmals auf die Parameter von oben zurück:
- Aktueller Preis: 42’000 USDT
- Untere Preisschranke: 37’000 USDT
- Obere Preisschranke: 49’000 USDT
- Anzahl Grids: 50
Daraus resultieren die folgenden Parameter:
- Preisunterschied pro Grid: 240 USDT:
(49’000 USDT – 37’000 USDT) / 50 Grids = 240 USDT - Folglich liegt die nächste Verkaufslinie bei 42’040 USDT:
37’000 USDT + 21 * 240 USDT = 42’040
(Oder anders ausgedrückt: Welcher Preis in 240 USDT Schritten beginnend bei 37’000 USDT ist der nächst höhere von 42’000 USDT?) - Die nächste Kaufslinie befindet sich somit bei 41’800 USDT:
37’000 USDT + 20 * 240 USDT = 41’800 USDT oder
42’040 USDT – 240 USDT = 41’800
(Oder anders ausgedrückt: Welcher Preis in 240 USDT Schritten beginnend bei 37’000 USDT ist der nächst tiefere von 42’000 USDT?)
Unter diesen Voraussetzungen starten wir einen Grid Trading Bot mit 100 USDT.
Die investierten USDT teilt der Bot direkt in BTC und USDT auf. Das heisst, er kauft BTC im Wert von 50 USDT, was bei einem Preis von 42’000 USDT ungefähr 0.0012 BTC entspricht.
Beispiel: Preisveränderung 1
Nehmen wir nun an, der Preis steigt auf 42’110 USDT, so durchbricht der Preis die 42’040 USDT Linie. Da sich 25 Verkaufslinien oberhalb des Startpreises befanden, verkauft der Bot 4% (1/25 = 0.04) der zuvor gekauften BTC.
Durch diese Aktion hat der Handelsroboter den ersten Profit geschlagen:
- 4% von 0.0012 BTC sind 0.000048 BTC
- Die 0.000048 BTC hat der Bot zuvor für den Preis von 42’000 USDT gekauft.
- Die 0.000048 BTC hat der Bot soeben für den Preis von 42’040 USDT verkauft.
- Daraus resultiert ein Gewinn von 0.002 USDT (0.000048 BTC * 42’040 USDT – 0.000048 BTC * 42’000 USDT = 0.00192 USDT)
Zusammengefasst ist der Zustand nach Schritt 1 wie folgt:
- Vorhandene BTC: 0.001152 (0.0012 – 0.000048)
- Vorhandene USDT: 50.002 (50 + 0.002 Gewinn aus Schritt 1)
- Anzahl Verkaufslinien: 24
- Anzahl Kaufslinien: 26
Beispiel: Preisveränderung 2
Nehmen wir an, der Bitcoin Preis sinkt danach auf 41’750 USDT und fällt durch die zwei nächst tieferen Kaufslinien nach unten.
Folglich führt der Algorithmus die beiden folgenden Schritte aus:
- Kauf von Bitcoin für 2 USDT (52.002 USDT / 26 Kaufslinien) zu einem Preis von 42’040 USDT = ~0.0000476 BTC
- Kauf von Bitcoin für 2 USDT (~50.002 USDT / 25 Kaufslinien) zu einem Preis von 41’800 USDT = ~0.0000478 BTC
Daraus resultiert der folgende Zustand nach Preisveränderung 2:
- Vorhandene BTC: 0.0012474 (0.001152 + 0.0000476 + 0.0000478)
- Vorhandene USDT: ~46.002 (50.002 – 2 – 2)
- Anzahl Verkaufslinien: 26
- Anzahl Kaufslinien: 24
Der Durchschnittspreis aller gekauften BTC beträgt 42’000.60 USDT
(0.001152 BTC * 42’000 USDT + 0.0000478 BTC * 42’040 USDT + 0.0000478 BTC * 41’800 USDT) / 0.0012474 BTC = 42’000.60 USDT
Im Falle eines weiter sinkenden Preises, würde der Trading Bot entsprechend BTC kaufen und versuchen sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu verkaufen.
Obere Preisschranke: Der erwünschte Zustand
Es ist relativ klar, dass der Preis der gewählten Kryptowährung nicht für immer innerhalb der definierten Preisschranken bleiben wird. Somit kann es dazu kommen, dass der Kurs alle Verkaufsschranken nach oben durchbricht. In diesem Fall ist der gesamte Betrag der zuvor gekauften BTC verkauft und nur noch USDT vorhanden.
Dies ist der Zustand, welchen man mit dem Grid Trading Bot erreichen möchte. Pionex beschreibt das erwünschte Verhalten des Kurses als «Fluctuate and then bullish», was nichts mehr bedeutet, als dass zu erst die Volatilität ausgenutzt und dann alle BTC teurer verkauft werden.
In diesem Zustand macht es keinen Sinn mehr, den Algorithmus weiterlaufen zu lassen. Es wäre zwar möglich, dass der Kurs wieder in die Grid-Preisspanne fällt und der Bot dort von der Volatilität profitieren kann. Da aber alle BTC bereits erfolgreich verkauft wurden, ist es sinnvoller, einfach den Bot zu stoppen und einen neuen mit anderer Preisspanne zu starten.
Untere Preisschranke: Der unerwünschte Zustand
Es kann natürlich auch so kommen, dass sich der Preis entgegen deinen Erwartungen verändert. Rutscht in diesem Fall der Kurs unter die untere Preisschranke, dann sieht der Zustand wie folgt aus.
In diesem Fall hat der Algorithmus beim Durchbruch der Verkaufslinien alle vorhandenen USDT in die gewählte Kryptowährung (e.g. BTC) getauscht. Ausserdem ist der Kurs weiter gefallen, wodurch alle gekauften BTC zusätzlich an Wert verloren haben. Entgegen eines Kaufs von BTC ohne Grid Trading, hat sich dadurch immerhin der Durchschnitts-Einstandsspreis nach unten bewegt, was den Schaden etwas eingrenzt:
Nehmen wir an, du hättest ohne Grid Trading Bot BTC für 100 USDT gekauft und der Preis wäre gemäss Diagramm auf 34’200 USDT gesunken. In diesem Fall hättest du einen Kursverlust von 7’800 USDT (42’000 – 34’200). Beim Grid Trading Bot hätte der wiederholte Kauf den Durchschnitts-Einstndspreis nach unten gedrückt, so dass dieser zwischen 38’000 und 40’000 USDT liegen würde. Dies entspricht lediglich einem Kursverlust zwischen 3’8000 und 5’800 USDT.
Massnahme bei negativer Preisentwicklung
Befindet sich der Handelsroboter in diesem Zustand, hast du die folgenden Möglichkeiten:
- Bot stoppen, alle BTC verkaufen und Verlust hinnehmen.
- Bot stoppen, alle BTC behalten und hodlen.
- Den alten Bot stoppen. Neuen Bot starten, so dass der Preis sich wieder in einer Preisspanne bewegt, in welcher die Volatilität ausgenutzt werden kann.
- Bot weiterlaufen lassen bis sich der Kurs wieder in die definierte Preisspanne bewegt.
Wenn du dich für Punkt 1 entscheidest, dann musst dir stark überlegen, ob das was du da machst, das Richtige für dich ist. In diesem Fall hättest du im Voraus ganz bestimmt zu wenig klar deine Investition geplant.
Punkt 2 kann man grundsätzlich machen. So kann man sich wenigsten noch einreden, man hat die Bitcoin günstiger erhalten, als wenn du die gleiche Menge direkt zu Beginn gekauft hättest.
Bei Punkt 3 ist anzumerken, dass man durch Stoppen des Algorithmus die Verluste einkassiert und dann einen neuen Bot mit weniger flüssigen Mitteln startet. Der Algorithmus hat ja dann bereits an deinem Ersparten genagt.
Punkt 4 ist das Verhalten, welches ich empfehlen würde. Aus irgendeinem Grund hat man den Bot gestartet. Wenn man nicht davon ausgehen würde, dass die Währung sich in Zukunft über die untere Preisspanne bewegen wird, dann ist es nicht von Vorteil überhaupt einen Grid Trading Bot zu starten. Ausserdem sollte man seine Investitionen auch manchmal Ruhen lassen und nicht versuchen permanent etwas zu optimieren (Notiz an mich selbst 😇).
Stop Loss und Take Profit
Anstatt zu warten, bis der Bot ein entsprechendes Level erreicht und diesen dann manuell zu stoppen, gibt es auch die Möglichkeit einen Take Profit Preis zu setzen. In diesem Fall löst der Bot automatisch alle Positionen auf und wechselt die gekauften BTC in USDT, sofern der Kurs den gewünschten Preis erreicht.
Als Gegenstück zu Take Profit gibt es natürlich auch Stop Loss. Dabei definierst du einen zusätzlichen (unerwünschten) Preis, zu welchem die Assets des Handelsroboters auch automatisch verkauft werden. In diesem Fall aber eher um zu grosse Verluste zu verhindern.
Hands-On: Grid Trading auf Pionex
Pionex bietet eine ganze Palette an Handelsrobotern. In meinem Beitrag Arbitrage Trading Bot, dein smarter Investor habe ich bereits einen dieser Trading Bots beschrieben. Die folgende Anleitung soll dir nun helfen, deinen ersten Grid Trading Bot zu starten.
Erstelle hier dein Konto auf Pionex
und profitiere von der tiefsten Handelsgebühr von 0.05%.
Nachdem du dein Konto auf Pionex erstellt hast, wählst du als erstes die Währung, mit welcher du den Bot starten willst. Es empfiehlt sich hier eine Währung mit viel Liquidität zu wählen. Eine aus den Top 100 nach Marktkapitalisierung sollte diese Liquidität bieten.
Mit der gewählten Währung ist der laufende Grid Trading Bot nur noch ein paar Klicks entfernt.
Pionex schlägt Parameter vor, welche die Plattform aufgrund der vergangenen Preisentwicklung für gut befindet. Aus diesem Grund ist die Konfiguration auch als «AI Strategy» ausgewiesen.
Mit den von Pionex definierten Parametern erreichte man in diesem Fall einen Profit von 0.44 – 0.56% pro Grid. Möchtest du aber die Preisspanne grösser oder kleiner setzen, dann hasst du die Möglichkeit «Manual Setting» zu wählen. Oder noch einfacher ist der Klick auf «Copy parameters to Manual settings». Damit übernimmt es die AI Parameter in die manuellen Einstellungen, wo du sie nach deinen Wünschen anpassen kannst, bevor du den Algorithmus startest.
Nach Klick auf «Create» startet die Rakete 🚀 und Pionex fängt damit an, die Hälfte der Investierten USDT in die Zielwährung umzuwandeln.
Aktivitäten und Gewinne des Grid Trading Bots überprüfen
Läuft der Handelsroboter, dann kann das Order Buch jederzeit eingesehen werden. Es ist die Preisbewegung ersichtlich, welche nötig ist bis die nächste Aktion (Kauf/Verkauf) erfolgt.
Im oberen Beispiel müsste der Preis um 0.76% sinken, damit der Kurs die nächste Kaufslinie durchbricht und der Algorithmus entsprechend eine kleine Menge der gewählten Währung erwirbt. Im Gegenzug erfolgt ein automatischer Verkauf, sofern der Kurs um 0.49% steigt.
Die Auflistung der Transaktionen (Transaction-Reiter) zeigt die getätigten Käufe und Verkäufe. Man sieht, dass jeder Verkauf mit einem Kauf gepaart wird. Jede solche Paarung weist den dadurch gewonnenen Profit aus.
Getätigte Käufe, nach welchen der Kurs nicht um den vordefinierten Prozentsatz gestiegen ist, sind in der Liste mit «To be sold» ausgewiesen. Dies bleibt so lange der Fall, bis der Kurs das erwartete Level erreicht. In der Zwischenzeit holt es sich Profite aus den unteren Kaufs- und Verkaufslinien. Und das ist schlussendlich das schöne am Grid Trading Bot:
Der Grid Trading Bot hat für jeden Fall einen Plan B
Nachdem der Bot eine Weile gelaufen ist, kannst du einen Teil des erwirtschafteten Profits auszahlen lassen.
Der Dialog zeigt klar, dass der Bot nur einen Teil des Profits auszahlt. Der andere Teil reinvestiert der Algorithmus automatisch in weitere Käufe.
Wichtig: Der aufgelistete Profit sagt keineswegs aus, dass der Algorithmus insgesamt profitabel war. Sinkt der Preis der Kryptowährung signifikant, dann fällt der Kurs je nach Szenario unter den Durchschnitts-Einstandspreis, was einen Verlust zur Folge hat. Trotzdem handelt der Bot in der Zwischenzeit kleine Profite durch das Grid Trading aus. Zusammengefasst berechnet sich der Profit wie folgt:
Wobei der Kursgewinn natürlich auch negativ sein kann. Der Grid Profit ist jederzeit positiv.
Fazit
Ich habe inzwischen Grid Trading Bots mit sehr vielen Währungen ausprobiert und in den meisten Fällen fielen deren erwirtschafteten Profite zu meinen Gunsten aus. Trotzdem kam es auch vor, dass meine Investition über Wochen unterhalb aller Kaufslinien rutschte und die Geduld darüber entschied, ob ich einen massiven Verlust einfahre oder diesen noch in Profit verwandeln kann.
Ein Ansatz, welchen ich bei all meinen Investitionen zu verfolgen versuche, ist es, immer einen Plan B zu haben. Die Grid Trading Strategie verfolgt diesen Ansatz von Natur aus. Durch die Verwendung eines Trading Bots kann man sich auch eine ganze Ladung Stress ersparen und bestenfalls nur selten deren Status überprüfen.
Auch Binance bietet Grid Trading Bots an. Dort werden diese Bots «Strategy Trading» genannt. Hier geht es zu meinem Review: Binance: Review der grössten Krypto Trading Plattform
